PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с TECB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 14.60%/yr for TECB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 19.78%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

TECB

1 день
-0.89%
1 месяц
12.64%
С начала года
19.78%
6 месяцев
18.27%
1 год
34.41%
3 года*
26.35%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%66.47%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.78%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between CLOU and TECB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between CLOU and TECB shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOU и TECB

Секторы
CLOU
TECB

Технологии

85.3%
63.2%

Недвижимость

5.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
5.4%

Здравоохранение

0.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

5.7%

Промышленность

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
TECB
63.2%

Недвижимость

CLOU
5.6%
TECB
1.8%

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
TECB
11.1%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
TECB
5.4%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
TECB
11.1%

Сырьевые материалы

CLOU

-

TECB

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

TECB

-

Энергетика

CLOU

-

TECB
0.7%

Финансовые услуги

CLOU

-

TECB
5.7%

Промышленность

CLOU

-

TECB
1.0%

Коммунальные услуги

CLOU

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с SCHD
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

CLOU vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.03

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.75

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.13

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

6.24

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.03

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CLOU и TECB

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-41.62%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-16.24%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-23.91%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-41.62%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-1.70%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-10.18%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

5.53%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и TECB

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

5.28%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

13.17%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

17.05%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

23.51%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

25.37%

+5.42%

Сравнение комиссий CLOU и TECB

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и TECB

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and TECB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to TECB (5.28%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.60% vs -0.66% for CLOU. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.60% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор