PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOU с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOUTECB
Дох-ть с нач. г.-12.14%16.72%
Дох-ть за 1 год3.05%32.85%
Дох-ть за 3 года-12.36%5.65%
Коэф-т Шарпа0.131.83
Дневная вол-ть21.95%17.81%
Макс. просадка-52.92%-41.62%
Текущая просадка-35.83%-3.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CLOU и TECB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и TECB

С начала года, CLOU показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 16.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.55%
4.41%
CLOU
TECB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и TECB

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOU c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.26
TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.56

Сравнение коэффициента Шарпа CLOU и TECB

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 1.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CLOU и TECB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.13
1.83
CLOU
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и TECB

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.22%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и TECB

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.83%
-3.12%
CLOU
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и TECB

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеют волатильность 5.35% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.35%
5.21%
CLOU
TECB