PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOU с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с TECB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -1.40%/yr vs 12.21%/yr for TECB. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 20.65%.

CLOU

1 день
0.45%
1 месяц
14.55%
6 месяцев
37.43%
С начала года
18.66%
1 год
20.36%
3 года*
9.88%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—
Всё время*
8.42%

TECB

1 день
-0.86%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
26.43%
С начала года
20.65%
1 год
28.30%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CLOU

Global X Cloud Computing ETF
$8.21M$7.94M$6.89M

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
$560.77K$652.98K$1.03M

Сравнение доходности по годам CLOU и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		18.66%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%66.87%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		20.65%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between CLOU and TECB is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between CLOU and TECB has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и TECB

Секторы
CLOU
TECB

Технологии

90.9%
58.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.6%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.2%

Здравоохранение

0.6%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

8.7%

Промышленность

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.9%
TECB
58.6%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
TECB
11.6%

Недвижимость

CLOU
3.2%
TECB
1.7%

Потребительский циклический сектор

CLOU
1.9%
TECB
5.2%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
TECB
12.4%

Сырьевые материалы

CLOU

-

TECB

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

TECB

-

Энергетика

CLOU

-

TECB
0.6%

Финансовые услуги

CLOU

-

TECB
8.7%

Промышленность

CLOU

-

TECB
1.0%

Коммунальные услуги

CLOU

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с SOXQCLOU с SCHD
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с IETCTECB с VGTTECB с XLKTECB с IHAK

Доходность на риск

CLOU vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLOU c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.49

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.09

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.75

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

4.81

-3.09

CLOU vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и TECB

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-41.62%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-16.24%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-23.91%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-41.62%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-0.98%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-10.04%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

5.90%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и TECB

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.27%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

15.46%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

19.12%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

23.84%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

25.34%

+5.42%

Сравнение комиссий CLOU и TECB

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и TECB

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and TECB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (8.32%) compared to TECB (6.27%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, TECB leads with 12.21% vs -1.40% for CLOU. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 12.21% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

TECB has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор