PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOU с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOUTECB
Дох-ть с нач. г.-10.99%17.47%
Дох-ть за 1 год-1.66%29.99%
Дох-ть за 3 года-11.97%5.57%
Коэф-т Шарпа-0.011.76
Дневная вол-ть21.83%17.50%
Макс. просадка-52.92%-41.62%
Текущая просадка-35.00%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CLOU и TECB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и TECB

С начала года, CLOU показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugust
-8.98%
5.04%
CLOU
TECB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cloud Computing ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Сравнение комиссий CLOU и TECB

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOU c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.02
TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа CLOU и TECB

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 1.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CLOU и TECB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.01
1.76
CLOU
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и TECB

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


TTM20232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.21%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и TECB

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-35.00%
-2.50%
CLOU
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и TECB

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.13%
6.70%
CLOU
TECB