PortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с FCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и FCLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLOU и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.38%
-4.65%
CLOU
FCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.15

FCLD:

0.18

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.41

FCLD:

0.49

Коэф-т Омега

CLOU:

1.05

FCLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.10

FCLD:

0.16

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.47

FCLD:

0.57

Индекс Язвы

CLOU:

9.12%

FCLD:

10.04%

Дневная вол-ть

CLOU:

28.08%

FCLD:

32.07%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

FCLD:

-50.85%

Текущая просадка

CLOU:

-32.06%

FCLD:

-20.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOU показывает доходность -12.02%, а FCLD немного выше – -11.67%.


CLOU

С начала года

-12.02%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

2.38%

1 год

2.38%

5 лет

5.48%

10 лет

N/A

FCLD

С начала года

-11.67%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-3.14%

1 год

2.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и FCLD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.


График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOU: 0.68%
График комиссии FCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCLD: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOU и FCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FCLD
Ранг риск-скорректированной доходности FCLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOU c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOU: 0.15
FCLD: 0.18
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOU: 0.41
FCLD: 0.49
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOU: 1.05
FCLD: 1.06
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOU: 0.10
FCLD: 0.16
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOU: 0.47
FCLD: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.18
CLOU
FCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и FCLD

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


TTM202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.12%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и FCLD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, примерно равная максимальной просадке FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и FCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.06%
-20.88%
CLOU
FCLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и FCLD

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 17.89%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
22.02%
CLOU
FCLD