PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с FCLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLOU returned 3.57%/yr vs 25.90%/yr for FCLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.49%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

FCLD

1 день
-1.44%
1 месяц
5.37%
С начала года
26.49%
6 месяцев
25.09%
1 год
36.88%
3 года*
25.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-7.74%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.49%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between CLOU and FCLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between CLOU and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLODFCLD с SPY

Доходность на риск

CLOU vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.31

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.86

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.12

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

5.32

-5.79

CLOU vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и FCLD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-50.85%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-17.48%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-34.80%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-9.76%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-20.36%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

6.95%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и FCLD

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

12.64%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

23.01%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

28.36%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

30.54%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

30.54%

+0.22%

Сравнение комиссий CLOU и FCLD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и FCLD

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.01%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and FCLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to FCLD (12.64%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FCLD leads with 25.90% vs 3.57% for CLOU. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 25.90% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

FCLD has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор