Сравнение SOXQ с BTC-USD
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXQ returned 34.23%/yr vs 10.27%/yr for BTC-USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 89.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%.
SOXQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 89.01%
- 6 месяцев
- 90.35%
- 1 год
- 155.88%
- 3 года*
- 54.65%
- 5 лет*
- 34.23%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам SOXQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 89.01% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SOXQ and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SOXQ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOXQ
BTC-USD
Сравнение SOXQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.87 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | -0.78 | +10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.55 | -1.36 | +37.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и BTC-USD
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -85.30% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -51.21% | +35.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -51.21% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -76.67% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -49.01% | +45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -42.35% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 35.02% | -30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и BTC-USD
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 12.11% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 34.59% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 35.62% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 44.71% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 56.62% | -19.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs BTC-USD's -85.30%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор