PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с YINN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs -18.37%/yr for YINN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -29.95%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 63.20% против -18.37% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
27.38%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
985.71%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between SOXL and YINN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.53

The correlation between SOXL and YINN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и YINN

Секторы
SOXL
YINN

Технологии

100.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

34.7%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

SOXL
100.0%
YINN
5.5%

Сырьевые материалы

SOXL

-

YINN
4.2%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

YINN
27.4%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

YINN
0.9%

Энергетика

SOXL

-

YINN
5.6%

Финансовые услуги

SOXL

-

YINN
34.7%

Здравоохранение

SOXL

-

YINN
2.3%

Промышленность

SOXL

-

YINN
2.4%

Недвижимость

SOXL

-

YINN
1.0%

Коммунальные услуги

SOXL

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

SOXL vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
-0.47

+9.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.36

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.96

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

-0.56

+23.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

-1.09

+75.59

SOXL vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и YINN

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-98.87%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-49.61%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-69.08%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-96.28%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-98.59%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-97.52%

+81.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-68.51%

+33.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

25.53%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и YINN

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 18.63%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

18.63%

+39.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

42.54%

+51.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

58.74%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

94.19%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

81.73%

+18.26%

Сравнение комиссий SOXL и YINN

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и YINN

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности YINN в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and YINN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to YINN (18.63%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, SOXL leads with 63.20% vs -18.37% for YINN. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 63.20% return vs -18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.52% for YINN.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор