PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с UDOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 23.17%/yr for UDOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции UDOW по среднегодовой доходности: 61.24% против 23.17% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

UDOW

1 день
-0.49%
1 месяц
6.85%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.87%
1 год
50.92%
3 года*
32.64%
5 лет*
13.37%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.32%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between SOXL and UDOW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.65

The correlation between SOXL and UDOW shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и UDOW

Секторы
SOXL
UDOW

Технологии

100.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
UDOW
17.1%

Сырьевые материалы

SOXL

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

UDOW
4.4%

Энергетика

SOXL

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

SOXL

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

SOXL

-

UDOW
13.1%

Промышленность

SOXL

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

SOXL

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

SOXL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
1.40

+8.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.00

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

1.82

+21.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

6.46

+71.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

1.40

+8.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SOXL и UDOW

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-80.29%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-28.07%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-44.83%

-43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-55.79%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-80.29%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-4.62%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-14.38%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

7.91%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и UDOW

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

10.11%

+45.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

28.22%

+62.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

36.61%

+71.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

44.27%

+64.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

51.81%

+47.87%

Сравнение комиссий SOXL и UDOW

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и UDOW

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and UDOW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to UDOW (10.11%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs 23.17% for UDOW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for UDOW.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор