PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 64.43% против -41.99% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SOXL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.77

The correlation between SOXL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SOXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
-1.40

+14.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
-2.35

+7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.75

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

-0.98

+30.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

-1.64

+103.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

-1.40

+14.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.70

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.79

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.84

+1.34

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPXS

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-100.00%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-50.77%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-84.13%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-90.11%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-99.63%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-100.00%

+93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-96.30%

+61.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

30.20%

-17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPXS

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

8.36%

+32.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

26.83%

+54.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

35.52%

+66.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

50.38%

+56.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

53.53%

+45.52%

Сравнение комиссий SOXL и SPXS

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPXS

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -41.99% for SPXS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.08% for SPXS.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор