Сравнение SOXL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SOXL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 41.10% против -39.93% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SPXS
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
SOXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SOXL
SPXS
Сравнение SOXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | -0.77 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.97 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.66 | +5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | -0.76 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.77 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.63 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.75 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.81 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и SPXS составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SPXS
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SPXS
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -100.00% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -65.10% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -87.42% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -99.52% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -100.00% | +72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -96.27% | +60.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 55.82% | -39.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SPXS
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 16.19% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 28.36% | +51.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 54.64% | +64.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 50.41% | +54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 53.49% | +44.23% |