PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, SOXL returned 65.39%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 567.48%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SMPIX по среднегодовой доходности: 65.39% против 48.03% соответственно.

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between SOXL and SMPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between SOXL and SMPIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

SOXL vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.28
4.26

+10.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
4.00

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.54

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.47

8.74

+24.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

114.79

26.37

+88.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 14.28, что выше коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28

4.26

+10.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SMPIX

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-94.09%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-22.72%

-20.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-94.09%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-94.09%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-94.09%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.37%

+70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-57.55%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

7.51%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SMPIX

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 40.82% по сравнению с ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.82%

15.52%

+25.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.29%

35.41%

+45.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.11%

46.69%

+55.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

332.56%

-225.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.04%

237.19%

-138.15%

Сравнение комиссий SOXL и SMPIX

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SMPIX

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and SMPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to SMPIX (15.52%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SMPIX's -94.09%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 4.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор