PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с JNUG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 60.48%/yr vs -27.28%/yr for JNUG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 379.85%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -37.67%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 60.48% против -27.28% соответственно.

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%

JNUG

1 день
-4.18%
1 месяц
-39.97%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-29.74%
1 год
52.73%
3 года*
54.90%
5 лет*
4.30%
10 лет*
-27.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-37.67%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between SOXL and JNUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.14

The correlation between SOXL and JNUG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и JNUG

Секторы
SOXL
JNUG

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
JNUG

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

JNUG

-

Энергетика

SOXL

-

JNUG

-

Финансовые услуги

SOXL

-

JNUG

-

Здравоохранение

SOXL

-

JNUG

-

Промышленность

SOXL

-

JNUG

-

Недвижимость

SOXL

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

SOXL vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.27
0.52

+7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.28

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.53

0.83

+19.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.18

1.99

+66.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.27, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27

0.52

+7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.26

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.30

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SOXL и JNUG

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-99.95%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-63.94%

+20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-63.94%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-80.22%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-99.66%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.11%

-99.65%

+71.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-93.87%

+58.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

26.64%

-13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и JNUG

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 54.53% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) с волатильностью 34.94%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.53%

34.94%

+19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.87%

87.09%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.07%

101.07%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.37%

80.92%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

106.62%

-6.94%

Сравнение комиссий SOXL и JNUG

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и JNUG

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JNUG в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.97%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and JNUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to JNUG (34.94%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, SOXL leads with 60.48% vs -27.28% for JNUG. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 34.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 60.48% return vs -27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.17% for JNUG.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор