Сравнение SOXL с IFED
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 126.70%/yr vs 17.39%/yr for IFED. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 501.02%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -0.67%.
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 42.11% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SOXL and IFED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between SOXL and IFED has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. IFED — Ранг доходности на риск
SOXL
IFED
Сравнение SOXL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.07 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.57 | 0.34 | +21.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.63 | 0.83 | +67.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и IFED
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -22.36% | -68.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -14.65% | -28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -22.36% | -65.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -2.71% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.94% | -5.83% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 5.90% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и IFED
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 66.73% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.73% | 7.96% | +58.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.97% | 14.49% | +85.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.70% | 17.38% | +99.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.41% | 20.00% | +90.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.63% | 20.00% | +80.63% |
Сравнение комиссий SOXL и IFED
SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и IFED
Ни SOXL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and IFED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, SOXL leads with 126.70% vs 17.39% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 126.70% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SOXL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.45% for IFED.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор