PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 64.43% против 11.58% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between SOXL and DBE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.21

The correlation between SOXL and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SOXL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.33

+10.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.87

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

5.67

+24.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

11.08

+91.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.33

+10.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SOXL и DBE

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-86.69%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-14.41%

-29.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-23.89%

-63.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-38.74%

-51.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-60.84%

-29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-32.03%

+25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-57.30%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

7.37%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и DBE

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

13.05%

+28.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

30.97%

+50.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

35.07%

+67.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

29.41%

+77.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

28.34%

+70.71%

Сравнение комиссий SOXL и DBE

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и DBE

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 11.58% for DBE. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.78% for DBE.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор