Сравнение SOXL с BNKU
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SOXL returned 985.71% vs 111.56% for BNKU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 14.86%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 27.38%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 985.71%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
BNKU
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 29.28%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 111.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 34.43% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 14.86% | 34.97% |
Correlation
The correlation between SOXL and BNKU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов SOXL и BNKU
Секторы
SOXL
BNKU
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXL
BNKU
-
Сырьевые материалы
SOXL
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
SOXL
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
SOXL
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
SOXL
-
BNKU
-
Энергетика
SOXL
-
BNKU
-
Финансовые услуги
SOXL
-
BNKU
Здравоохранение
SOXL
-
BNKU
-
Промышленность
SOXL
-
BNKU
-
Недвижимость
SOXL
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
SOXL
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. BNKU — Ранг доходности на риск
SOXL
BNKU
Сравнение SOXL c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | 2.74 | +20.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | 7.20 | +67.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и BNKU
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -61.21% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -40.97% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -2.63% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -18.05% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 15.55% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и BNKU
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 15.55% | +42.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 45.72% | +48.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 57.72% | +53.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 73.10% | +35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 73.10% | +26.89% |
Сравнение комиссий SOXL и BNKU
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и BNKU
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and BNKU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, SOXL leads with 985.71% vs 111.56% for BNKU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 985.71% return vs 111.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BNKU.
SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for BNKU.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор