PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SOXL is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SOXL returned 48.28%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 548.35%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%55.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SOXL and AVUV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between SOXL and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и AVUV

Секторы
SOXL
AVUV

Технологии

100.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

18.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

15.8%

Финансовые услуги

-

26.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

SOXL
100.0%
AVUV
7.4%

Сырьевые материалы

SOXL

-

AVUV
5.1%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

AVUV
4.7%

Энергетика

SOXL

-

AVUV
15.8%

Финансовые услуги

SOXL

-

AVUV
26.1%

Здравоохранение

SOXL

-

AVUV
4.8%

Промышленность

SOXL

-

AVUV
13.6%

Недвижимость

SOXL

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SOXL

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SOXL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.47
2.33

+9.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
3.30

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

5.15

+24.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

95.64

15.34

+80.31

SOXL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 11.47, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и AVUV

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-49.42%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-7.95%

-35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-28.79%

-59.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-28.79%

-61.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.96%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-7.91%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.66%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и AVUV

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 59.78% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.78%

4.66%

+55.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.87%

11.37%

+83.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.67%

17.62%

+94.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.21%

22.75%

+86.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.15%

28.25%

+71.90%

Сравнение комиссий SOXL и AVUV

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и AVUV

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and AVUV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SOXL leads with 48.28% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 48.28% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.25% for AVUV.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор