PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, SOXL returned 1438.30% vs 1189.78% for AMDL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 567.48%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и AMDL

2026 (YTD)20252024
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-35.27%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between SOXL and AMDL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between SOXL and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и AMDL

Секторы
SOXL
AMDL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
AMDL
66.7%

Сырьевые материалы

SOXL

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

AMDL

-

Энергетика

SOXL

-

AMDL

-

Финансовые услуги

SOXL

-

AMDL

-

Здравоохранение

SOXL

-

AMDL

-

Промышленность

SOXL

-

AMDL

-

Недвижимость

SOXL

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPLAMDL с FNGU

Доходность на риск

SOXL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.28
9.30

+4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
4.81

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.47

21.43

+12.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

114.79

42.08

+72.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 14.28, что выше коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28

9.30

+4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SOXL и AMDL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-88.63%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-56.13%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-48.58%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

28.53%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и AMDL

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) составляет 40.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.82%

46.02%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.29%

94.09%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.11%

129.41%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

116.59%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.04%

116.59%

-17.55%

Сравнение комиссий SOXL и AMDL

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и AMDL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and AMDL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to SOXL (40.82%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs 1189.78% for AMDL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOXL has been the lower-risk option at 40.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs 1189.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.15% for AMDL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 9.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор