PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с HOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с HOOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs -31.77% for HOOX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и HOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -60.76%.

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOX

1 день
-12.45%
1 месяц
10.42%
С начала года
-60.76%
6 месяцев
-72.98%
1 год
-31.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и HOOX

2026 (YTD)2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%179.17%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-60.76%312.21%

Correlation

The correlation between AMDL and HOOX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AMDL и HOOX

Секторы
AMDL
HOOX

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
HOOX

-

Сырьевые материалы

AMDL

-

HOOX

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

HOOX

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

HOOX

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

HOOX

-

Энергетика

AMDL

-

HOOX

-

Финансовые услуги

AMDL

-

HOOX
100.0%

Здравоохранение

AMDL

-

HOOX

-

Промышленность

AMDL

-

HOOX

-

Недвижимость

AMDL

-

HOOX

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

HOOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с HOOGHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BKCH

Доходность на риск

AMDL vs. HOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c HOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLHOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.30
-0.23

+9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
0.60

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.07

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.43

-0.37

+21.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.08

-0.60

+42.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. HOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа HOOX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и HOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLHOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30

-0.23

+9.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AMDL и HOOX

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и HOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLHOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-87.11%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-87.11%

+30.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-81.84%

+81.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-37.46%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

53.44%

-24.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и HOOX

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 46.02% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) с волатильностью 41.73%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLHOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.02%

41.73%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.09%

101.05%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

137.62%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.59%

144.08%

-27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.59%

144.08%

-27.49%

Сравнение комиссий AMDL и HOOX

AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и HOOX

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%.

ПозицияTTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		35.99%14.12%

Часто задаваемые вопросы

AMDL and HOOX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to HOOX (41.73%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs HOOX's -87.11%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -31.77% for HOOX. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, HOOX has been the lower-risk option at 41.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 0.00% for AMDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.31% for HOOX.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и HOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор