Сравнение SOXL с ADA-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXL returned 43.69%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | -15.99% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between SOXL and ADA-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between SOXL and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
ADA-USD
Сравнение SOXL c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.83 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | -0.88 | +23.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | -1.36 | +75.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ADA-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -97.85% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -83.69% | +40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -87.24% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -94.72% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -94.22% | +77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -77.55% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 61.12% | -47.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ADA-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 22.15%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 22.15% | +36.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 52.67% | +41.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 64.06% | +46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 74.90% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 103.19% | -3.20% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and ADA-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to ADA-USD (22.15%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs ADA-USD's -97.85%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор