PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с VFQY

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 22.07% for VFQY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 9.50%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
1.09%
1 месяц
4.15%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.07%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и VFQY

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		9.50%10.24%12.93%13.76%

Correlation

The correlation between SOVF and VFQY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between SOVF and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и VFQY

Секторы
SOVF
VFQY

Технологии

32.9%
25.8%

Финансовые услуги

16.6%
18.9%

Промышленность

14.4%
16.8%

Здравоохранение

10.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.2%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
2.8%

Энергетика

0.3%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

SOVF
32.9%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
VFQY
18.9%

Промышленность

SOVF
14.4%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
VFQY
9.2%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
VFQY

-

Недвижимость

SOVF
3.7%
VFQY

-

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
VFQY
2.8%

Энергетика

SOVF
0.3%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

SOVF

-

VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

SOVF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.63

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.36

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.43

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

9.03

-9.32

SOVF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и VFQY

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-37.41%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.12%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.42%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.65%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.45%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и VFQY

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 3.78% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.77%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.81%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.57%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.36%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

20.84%

-3.64%

Сравнение комиссий SOVF и VFQY

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и VFQY

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFQY в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.08%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and VFQY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (3.78%) compared to VFQY (3.77%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, VFQY leads with 22.07% vs -2.03% for SOVF. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFQY has performed better with a 22.07% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

VFQY has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор