Сравнение SOVF с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
SOVF и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и VFQY
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
SOVF vs. VFQY — Ранг доходности на риск
SOVF
VFQY
Сравнение SOVF c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.68 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.09 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.06 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.37 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.68 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и VFQY
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и VFQY
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -37.41% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.84% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -6.40% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.80% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.12% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и VFQY
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.69% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.36% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 19.54% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.39% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.02% | -3.50% |