PortfoliosLab logo
Сравнение SOVF с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и VO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOVF и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
28.68%
SOVF
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.08

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.26

VO:

0.76

Коэф-т Омега

SOVF:

1.03

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.07

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.26

VO:

1.68

Индекс Язвы

SOVF:

6.23%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.27%

VO:

18.11%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

SOVF:

-14.81%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%.


SOVF

С начала года

-7.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-6.16%

1 год

1.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.64%

5 лет

13.02%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и VO

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
VO: 0.46
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
VO: 0.76
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOVF: 1.03
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
VO: 0.44
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.26
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
SOVF
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и VO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и VO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-10.09%
SOVF
VO

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и VO

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
12.96%
SOVF
VO