Сравнение SOVF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SOVF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и VO
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
SOVF vs. VO — Ранг доходности на риск
SOVF
VO
Сравнение SOVF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.75 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.15 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.06 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.83 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.75 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и VO
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и VO
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -58.87% | +37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.74% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.53% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.91% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.79% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и VO
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.83% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.73% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 17.57% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.61% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.94% | -1.42% |