PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOVF с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с FDLS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).

SOVF и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOVF или FDLS.

Корреляция

Корреляция между SOVF и FDLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.20

FDLS:

0.28

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.42

FDLS:

0.47

Коэф-т Омега

SOVF:

1.05

FDLS:

1.06

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.18

FDLS:

0.22

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.54

FDLS:

0.72

Индекс Язвы

SOVF:

7.05%

FDLS:

7.17%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.51%

FDLS:

22.79%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

SOVF:

-8.89%

FDLS:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.81%.

SOVF

С начала года

-0.98%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-2.30%

1 год

4.05%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

3.81%

1 месяц

15.72%

6 месяцев

-0.50%

1 год

6.34%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Сравнение комиссий SOVF и FDLS

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FDLS

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FDLS в 6.93%

TTM202420232022
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.31%0.30%0.18%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		6.93%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FDLS

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FDLS

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 5.95% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...