Сравнение SOVF с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
SOVF и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOVF или FDLS.
Основные характеристики
| SOVF | FDLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 11.99% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 22.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 8.08 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 16.42% |
| Макс. просадка | -7.76% | -15.20% |
| Текущая просадка | -2.30% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между SOVF и FDLS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и FDLS
С начала года, SOVF показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и FDLS
SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и FDLS
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FDLS в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.16% | 0.18% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.07% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и FDLS
Максимальная просадка SOVF за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки FDLS в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и FDLS
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 5.13%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.