PortfoliosLab logo
Сравнение SOVF с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и FDLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
14.04%
SOVF
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.08

FDLS:

0.05

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.26

FDLS:

0.22

Коэф-т Омега

SOVF:

1.03

FDLS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.07

FDLS:

0.05

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.26

FDLS:

0.16

Индекс Язвы

SOVF:

6.23%

FDLS:

6.71%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.27%

FDLS:

22.63%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

SOVF:

-14.81%

FDLS:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью -6.69%.


SOVF

С начала года

-7.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-6.16%

1 год

1.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и FDLS

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
FDLS: 0.05
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
FDLS: 0.22
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOVF: 1.03
FDLS: 1.03
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
FDLS: 0.05
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.26
FDLS: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FDLS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.05
SOVF
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FDLS

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FDLS в 7.71%


TTM202420232022
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FDLS

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-14.75%
SOVF
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FDLS

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 13.71% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
14.41%
SOVF
FDLS