PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOVF с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и FDLS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
5.24%
SOVF
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

-0.39

FDLS:

-0.53

Коэф-т Сортино

SOVF:

-0.41

FDLS:

-0.59

Коэф-т Омега

SOVF:

0.95

FDLS:

0.92

Коэф-т Кальмара

SOVF:

-0.35

FDLS:

-0.50

Коэф-т Мартина

SOVF:

-1.38

FDLS:

-2.05

Индекс Язвы

SOVF:

4.87%

FDLS:

5.20%

Дневная вол-ть

SOVF:

17.31%

FDLS:

20.16%

Макс. просадка

SOVF:

-19.00%

FDLS:

-21.33%

Текущая просадка

SOVF:

-19.00%

FDLS:

-21.33%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -11.97%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью -13.89%.


SOVF

С начала года

-11.97%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-13.89%

1 месяц

-12.66%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-10.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и FDLS

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.


FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: -0.39
FDLS: -0.53
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SOVF: -0.41
FDLS: -0.59
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOVF: 0.95
FDLS: 0.92
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SOVF: -0.35
FDLS: -0.50
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SOVF: -1.38
FDLS: -2.05

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.53
SOVF
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FDLS

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDLS в 8.35%


TTM202420232022
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.34%0.30%0.18%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
8.35%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FDLS

Максимальная просадка SOVF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки FDLS в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.00%
-21.33%
SOVF
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FDLS

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 8.70%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.70%
10.77%
SOVF
FDLS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab