Сравнение SOVF с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
SOVF и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.12% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
SOVF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и FDLS
SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
SOVF vs. FDLS — Ранг доходности на риск
SOVF
FDLS
Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.51 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.10 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.32 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.20 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.51 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и FDLS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и FDLS
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и FDLS
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -23.32% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -14.05% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -6.22% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.00% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.20% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и FDLS
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.10%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.42% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.67% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 21.60% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.24% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.24% | -1.70% |