PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с FDLS

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 35.43% for FDLS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 16.35%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.99%
1 месяц
4.88%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
35.43%
3 года*
19.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и FDLS

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.35%22.47%7.41%11.96%

Correlation

The correlation between SOVF and FDLS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between SOVF and FDLS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и FDLS

Секторы
SOVF
FDLS

Технологии

32.9%
24.4%

Финансовые услуги

16.6%
14.6%

Промышленность

14.4%
19.5%

Здравоохранение

10.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.9%

Коммунальные услуги

5.1%
1.7%

Недвижимость

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.4%

Энергетика

0.3%
7.2%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Технологии

SOVF
32.9%
FDLS
24.4%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
FDLS
14.6%

Промышленность

SOVF
14.4%
FDLS
19.5%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
FDLS
11.8%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
FDLS
4.5%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
FDLS
4.9%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
FDLS
1.7%

Недвижимость

SOVF
3.7%
FDLS
2.2%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
FDLS
3.4%

Энергетика

SOVF
0.3%
FDLS
7.2%

Сырьевые материалы

SOVF

-

FDLS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

SOVF vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.09

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.94

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.73

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

14.72

-15.01

SOVF vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FDLS

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-23.32%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.55%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.51%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.86%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.41%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FDLS

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.49%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.84%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

17.01%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.08%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.08%

-1.88%

Сравнение комиссий SOVF и FDLS

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FDLS

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDLS в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and FDLS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (5.49%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 35.43% vs -2.03% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 35.43% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор