PortfoliosLab logo
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Sovereign's

Дата выпуска

2 окт. 2023 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SOVF составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SOVF с FDLS SOVF с ETIDX SOVF с GLRY SOVF с BIBL SOVF с VO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sovereign's Capital Flourish Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
30.72%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sovereign's Capital Flourish Fund показал доход в -7.56% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев.


SOVF

С начала года

-7.56%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-6.80%

1 год

1.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOVF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%-0.31%-6.16%-4.33%-7.56%
2024-2.75%3.42%4.22%-6.89%3.55%-0.15%8.17%-0.76%-1.29%-0.66%10.16%-7.14%8.67%
2023-1.28%8.62%8.36%16.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOVF составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOVF: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.24
^GSPC: 1.94

Sovereign's Capital Flourish Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sovereign's Capital Flourish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.18%0.20%0.22%0.24%0.26%0.28%0.30%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.09$0.09$0.05

Дивидендный доход

0.33%0.30%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sovereign's Capital Flourish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.95%
-10.02%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sovereign's Capital Flourish Fund показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sovereign's Capital Flourish Fund составляет 14.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.74%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-7.76%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.5915 июл. 2024 г.73
-6.94%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.69
-5.85%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.20
-5.01%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.2115 февр. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sovereign's Capital Flourish Fund составляет 13.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
14.23%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)