PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Sovereign's

Дата выпуска

2 окт. 2023 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SOVF составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SOVF с FDLS SOVF с ETIDX SOVF с GLRY SOVF с BIBL
Популярные сравнения:
SOVF с FDLS SOVF с ETIDX SOVF с GLRY SOVF с BIBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sovereign's Capital Flourish Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.91%
40.23%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sovereign's Capital Flourish Fund показал доход в 9.23% с начала года и 9.22% за последние 12 месяцев.


SOVF

С начала года

9.23%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

8.70%

1 год

9.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOVF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.75%3.42%4.22%-6.89%3.55%-0.15%8.17%-0.76%-1.29%-0.65%10.16%9.23%
2023-1.28%8.62%8.36%16.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOVF составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.722.10
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.122.80
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.39
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.403.09
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4213.49
SOVF
^GSPC

Sovereign's Capital Flourish Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.72
2.10
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sovereign's Capital Flourish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.18%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.052023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.00$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sovereign's Capital Flourish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.52%
-2.62%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sovereign's Capital Flourish Fund показал максимальную просадку в 7.91%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sovereign's Capital Flourish Fund составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.91%3 дек. 2024 г.1319 дек. 2024 г.
-7.76%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.5915 июл. 2024 г.73
-6.94%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.69
-5.85%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.20
-5.01%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.2115 февр. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sovereign's Capital Flourish Fund составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
3.79%
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab