- Эмитент
- Sovereign's
- Дата выпуска
- 2 окт. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $112M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) снизился на 2.7% с начала года. Текущая цена акции SOVF — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) показал доход в -2.69% с начала года и -2.03% за последние 12 месяцев.
Sovereign's Capital Flourish Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность SOVF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SOVF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -5.04% | -5.40% | 8.75% | -1.47% | -1.16% | -2.69% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -0.31% | -6.16% | -5.09% | 4.45% | 2.40% | -1.78% | 4.58% | -2.25% | -5.35% | -0.42% | 3.01% | -4.38% |
| 2024 | -2.75% | 3.42% | 4.22% | -6.89% | 3.55% | -0.15% | 8.17% | -0.76% | -1.29% | -0.65% | 10.16% | -7.14% | 8.67% |
| 2023 | -2.99% | 8.62% | 8.36% | 14.18% |
Метрики бенчмарка
Sovereign's Capital Flourish Fund has an annualized alpha of -11.41%, beta of 0.88, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2023.
- This ETF participated in 138.58% of S&P 500 Index downside but only 60.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -11.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -11.41%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 60.68%
- Участие в снижении
- 138.58%
Комиссия
Комиссия SOVF составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOVF имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.66 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.86 | -12.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sovereign's Capital Flourish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.09 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sovereign's Capital Flourish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sovereign's Capital Flourish Fund показал максимальную просадку в 21.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sovereign's Capital Flourish Fund составляет 14.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.74%апр. 2025 г. | 4mo 6d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.77%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.94%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.85%окт. 2023 г. | 9d | 18d | 27dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.01%янв. 2024 г. | 20d | 29d | 1mo 19dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| SOVF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -56.78% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.10% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -2.49% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -10.72% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.03% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOVF
Добавьте Sovereign's Capital Flourish Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOVF