PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

SOVF и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и GLRY

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий SOVF и GLRY

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund

Доходность на риск

SOVF vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.33

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.91

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.74

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

8.94

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.33

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между SOVF и GLRY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и GLRY

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и GLRY

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-40.60%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.93%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-6.80%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-16.50%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.35%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и GLRY

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.42%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

15.06%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

21.76%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.14%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.48%

-3.96%