PortfoliosLab logo
Сравнение SOVF с GLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и GLRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOVF и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
20.51%
SOVF
GLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.08

GLRY:

0.05

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.26

GLRY:

0.22

Коэф-т Омега

SOVF:

1.03

GLRY:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.07

GLRY:

0.05

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.26

GLRY:

0.18

Индекс Язвы

SOVF:

6.23%

GLRY:

6.22%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.27%

GLRY:

21.40%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

GLRY:

-40.60%

Текущая просадка

SOVF:

-14.81%

GLRY:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью -4.95%.


SOVF

С начала года

-7.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-6.16%

1 год

1.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLRY

С начала года

-4.95%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

1.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и GLRY

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и GLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
GLRY: 0.05
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
GLRY: 0.22
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOVF: 1.03
GLRY: 1.03
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
GLRY: 0.05
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.26
GLRY: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.05
SOVF
GLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и GLRY

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GLRY в 0.70%


TTM2024202320222021
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и GLRY

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и GLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-11.39%
SOVF
GLRY

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и GLRY

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 13.71% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
13.50%
SOVF
GLRY