PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и ETIDX

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий SOVF и ETIDX

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund

Доходность на риск

SOVF vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.76

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.14

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.20

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

4.92

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.76

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между SOVF и ETIDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и ETIDX

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и ETIDX

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-34.12%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.06%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-5.34%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.22%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.93%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и ETIDX

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.71%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.15%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

18.08%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.61%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.31%

-0.79%