PortfoliosLab logo
Сравнение SOVF с ETIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и ETIDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOVF и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
26.03%
SOVF
ETIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.08

ETIDX:

0.26

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.26

ETIDX:

0.49

Коэф-т Омега

SOVF:

1.03

ETIDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.07

ETIDX:

0.24

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.26

ETIDX:

0.81

Индекс Язвы

SOVF:

6.23%

ETIDX:

6.10%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.27%

ETIDX:

19.08%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

ETIDX:

-34.12%

Текущая просадка

SOVF:

-14.81%

ETIDX:

-13.55%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью -4.72%.


SOVF

С начала года

-7.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-6.16%

1 год

1.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIDX

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-7.55%

1 год

4.56%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и ETIDX

SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.


График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIDX: 0.95%
График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и ETIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
ETIDX: 0.26
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
ETIDX: 0.49
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOVF: 1.03
ETIDX: 1.06
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
ETIDX: 0.24
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.26
ETIDX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.26
SOVF
ETIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и ETIDX

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ETIDX в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.70%0.64%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и ETIDX

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-13.55%
SOVF
ETIDX

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и ETIDX

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
12.37%
SOVF
ETIDX