Сравнение SOVF с ETIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).
SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOVF или ETIDX.
Основные характеристики
| SOVF | ETIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 23.86% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 32.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 13.80% |
| Макс. просадка | -7.76% | -34.12% |
| Текущая просадка | -2.30% | -1.78% |
Корреляция
Корреляция между SOVF и ETIDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и ETIDX
С начала года, SOVF показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 23.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и ETIDX
SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOVF c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и ETIDX
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ETIDX в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 0.50% | 0.67% | 1.34% | 1.14% | 1.06% | 1.99% | 2.17% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и ETIDX
Максимальная просадка SOVF за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и ETIDX
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.