PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL).

SOVF и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и BIBL

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий SOVF и BIBL

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

SOVF vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.25

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.78

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.84

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

8.69

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.25

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между SOVF и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и BIBL

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и BIBL

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-36.12%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.93%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-4.96%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.17%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.95%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и BIBL

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.82%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.28%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.39%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.44%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.15%

-3.63%