PortfoliosLab logo
Сравнение SOVF с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOVF и BIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOVF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
24.67%
SOVF
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOVF:

0.08

BIBL:

0.15

Коэф-т Сортино

SOVF:

0.26

BIBL:

0.36

Коэф-т Омега

SOVF:

1.03

BIBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

SOVF:

0.07

BIBL:

0.15

Коэф-т Мартина

SOVF:

0.26

BIBL:

0.58

Индекс Язвы

SOVF:

6.23%

BIBL:

5.44%

Дневная вол-ть

SOVF:

20.27%

BIBL:

21.13%

Макс. просадка

SOVF:

-21.74%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

SOVF:

-14.81%

BIBL:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -3.36%.


SOVF

С начала года

-7.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-6.16%

1 год

1.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-6.29%

1 год

1.99%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOVF и BIBL

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOVF и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOVF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOVF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOVF: 0.08
BIBL: 0.15
Коэффициент Сортино SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOVF: 0.26
BIBL: 0.36
Коэффициент Омега SOVF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOVF: 1.03
BIBL: 1.05
Коэффициент Кальмара SOVF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOVF: 0.07
BIBL: 0.15
Коэффициент Мартина SOVF, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOVF: 0.26
BIBL: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.15
SOVF
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и BIBL

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BIBL в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и BIBL

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-11.17%
SOVF
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и BIBL

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 13.71%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
14.46%
SOVF
BIBL