Сравнение SOVF с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SOVF и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOVF или BIBL.
Основные характеристики
| SOVF | BIBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 18.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 30.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 14.76% |
| Макс. просадка | -7.76% | -36.12% |
| Текущая просадка | -2.30% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между SOVF и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и BIBL
С начала года, SOVF показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 18.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и BIBL
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOVF c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и BIBL
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BIBL в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.96% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и BIBL
Максимальная просадка SOVF за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и BIBL
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.