PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с VFMO

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 47.05% for VFMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 26.75%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.61%
1 месяц
6.80%
С начала года
26.75%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.05%
3 года*
27.60%
5 лет*
15.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и VFMO

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		26.75%17.39%26.14%16.99%

Correlation

The correlation between SOVF and VFMO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SOVF and VFMO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOVF и VFMO

Секторы
SOVF
VFMO

Технологии

32.9%
17.5%

Финансовые услуги

16.6%
6.5%

Промышленность

14.4%
24.7%

Здравоохранение

10.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.5%

Коммунальные услуги

5.1%
0.2%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.4%

Энергетика

0.3%
7.3%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Технологии

SOVF
32.9%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
VFMO
6.5%

Промышленность

SOVF
14.4%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
VFMO
0.2%

Недвижимость

SOVF
3.7%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
VFMO
3.4%

Энергетика

SOVF
0.3%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

SOVF

-

VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SOVF vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.13

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.75

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.30

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

16.03

-16.32

SOVF vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и VFMO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-36.77%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.98%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

0.00%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.73%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.94%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и VFMO

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.00%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

17.45%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

22.16%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.88%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

23.63%

-6.43%

Сравнение комиссий SOVF и VFMO

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и VFMO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности VFMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and VFMO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.00%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 47.05% vs -2.03% for SOVF. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 47.05% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.61% for VFMO.

SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Sovereign's and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор