PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с USMF

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 9.03% for USMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 5.71%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
1.21%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
9.03%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и USMF

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.71%4.60%19.65%10.51%

Correlation

The correlation between SOVF and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between SOVF and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и USMF

Секторы
SOVF
USMF

Технологии

32.9%
33.2%

Финансовые услуги

16.6%
10.7%

Промышленность

14.4%
8.2%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.3%

Коммунальные услуги

5.1%
1.9%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.8%

Энергетика

0.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Технологии

SOVF
32.9%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
USMF
10.7%

Промышленность

SOVF
14.4%
USMF
8.2%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
USMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
USMF
10.5%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
USMF
4.3%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
USMF
1.9%

Недвижимость

SOVF
3.7%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
USMF
9.8%

Энергетика

SOVF
0.3%
USMF
4.8%

Сырьевые материалы

SOVF

-

USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SOVF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.80

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.20

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

4.17

-4.46

SOVF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и USMF

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-36.24%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-6.47%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.88%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.14%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.17%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и USMF

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.32%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

11.39%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.34%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.97%

+0.23%

Сравнение комиссий SOVF и USMF

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и USMF

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности USMF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.30%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.51%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, USMF leads with 9.03% vs -2.03% for SOVF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMF has performed better with a 9.03% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

USMF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор