PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOVF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с RUNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned 3.80% vs -0.13% for RUNN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью 0.55%.

SOVF

1 день
1.09%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
0.20%
С начала года
5.01%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		5.01%-4.38%8.67%14.18%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.40%

Correlation

The correlation between SOVF and RUNN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between SOVF and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и RUNN

Секторы
SOVF
RUNN

Технологии

32.9%
17.8%

Финансовые услуги

16.6%
12.8%

Промышленность

14.4%
37.8%

Здравоохранение

10.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
2.1%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Технологии

SOVF
32.9%
RUNN
17.8%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
RUNN
12.8%

Промышленность

SOVF
14.4%
RUNN
37.8%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
RUNN
13.3%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
RUNN
8.3%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
RUNN

-

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
RUNN

-

Недвижимость

SOVF
3.7%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
RUNN
2.1%

Энергетика

SOVF
0.3%
RUNN

-

Сырьевые материалы

SOVF

-

RUNN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

SOVF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.08

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.01

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.03

+0.56

SOVF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и RUNN

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-16.83%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.34%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.52%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.67%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

4.98%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и RUNN

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.14%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.15%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.34%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

13.83%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

13.83%

+3.31%

Сравнение комиссий SOVF и RUNN

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и RUNN

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности RUNN в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.74%0.77%0.30%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and RUNN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to SOVF (4.14%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, SOVF leads with 3.80% vs -0.13% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOVF has performed better with a 3.80% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Sovereign's and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.58% for RUNN.

SOVF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор