Сравнение SOVF с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
SOVF и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и RUNN
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
SOVF vs. RUNN — Ранг доходности на риск
SOVF
RUNN
Сравнение SOVF c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.15 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.04 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.11 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и RUNN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и RUNN
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и RUNN
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -16.83% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -10.60% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -7.74% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.36% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.82% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и RUNN
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.42% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.85% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 16.68% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.87% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.87% | +3.65% |