Сравнение SOVF с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SOVF и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и IJH
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
SOVF vs. IJH — Ранг доходности на риск
SOVF
IJH
Сравнение SOVF c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.84 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.32 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.29 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.56 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.84 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и IJH
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и IJH
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -55.07% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -14.16% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.34% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.29% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и IJH
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.40% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.93% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 21.08% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.74% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.16% | -3.64% |