PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с OPTZ

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 65.65% for OPTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 35.25%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
2.70%
1 месяц
12.60%
С начала года
35.25%
6 месяцев
33.98%
1 год
65.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и OPTZ

2026 (YTD)20252024
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%11.20%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		35.25%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between SOVF and OPTZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between SOVF and OPTZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и OPTZ

Секторы
SOVF
OPTZ

Технологии

32.9%
55.4%

Финансовые услуги

16.6%
8.0%

Промышленность

14.4%
8.2%

Здравоохранение

10.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.5%

Коммунальные услуги

5.1%
0.6%

Недвижимость

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.6%

Энергетика

0.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Технологии

SOVF
32.9%
OPTZ
55.4%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
OPTZ
8.0%

Промышленность

SOVF
14.4%
OPTZ
8.2%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
OPTZ
9.4%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
OPTZ
8.5%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
OPTZ
3.5%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
OPTZ
0.6%

Недвижимость

SOVF
3.7%
OPTZ
1.4%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
OPTZ
2.6%

Энергетика

SOVF
0.3%
OPTZ
1.3%

Сырьевые материалы

SOVF

-

OPTZ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO

Доходность на риск

SOVF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.37

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.30

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.57

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.21

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

27.35

-27.64

SOVF vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и OPTZ

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-25.75%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.63%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

0.00%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.36%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.41%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и OPTZ

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

9.13%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.69%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.56%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.19%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.19%

-3.99%

Сравнение комиссий SOVF и OPTZ

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и OPTZ

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности OPTZ в 0.43%

ПозицияTTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.43%0.58%0.32%0.00%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and OPTZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.13%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 65.65% vs -2.03% for SOVF. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 65.65% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.43% for OPTZ.

They also come from different issuers: Sovereign's and Optimize. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор