Сравнение SOVF с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
SOVF и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 9.73% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и OPTZ
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
SOVF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SOVF
OPTZ
Сравнение SOVF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.57 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 2.29 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.56 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.83 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.57 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.06 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и OPTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и OPTZ
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и OPTZ
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -25.75% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -14.58% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.68% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.61% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.15% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и OPTZ
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.54% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.01% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 23.40% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.61% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.61% | -3.09% |