PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с EUSA

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while EUSA is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 18.63% for EUSA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 9.38%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.90%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и EUSA

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%14.01%

Correlation

The correlation between SOVF and EUSA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between SOVF and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOVF и EUSA

Секторы
SOVF
EUSA

Технологии

32.9%
20.3%

Финансовые услуги

16.6%
14.7%

Промышленность

14.4%
15.3%

Здравоохранение

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.3%

Коммунальные услуги

5.1%
5.4%

Недвижимость

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.0%

Энергетика

0.3%
3.8%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Технологии

SOVF
32.9%
EUSA
20.3%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
EUSA
14.7%

Промышленность

SOVF
14.4%
EUSA
15.3%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
EUSA
10.8%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
EUSA
11.1%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
EUSA
5.3%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
EUSA
5.4%

Недвижимость

SOVF
3.7%
EUSA
5.2%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
EUSA
4.0%

Энергетика

SOVF
0.3%
EUSA
3.8%

Сырьевые материалы

SOVF

-

EUSA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

SOVF vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.55

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.23

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.39

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

9.43

-9.72

SOVF vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EUSA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и EUSA

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-39.16%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-7.82%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-1.23%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.59%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.98%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и EUSA

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 3.78% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.92%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.11%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.08%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.00%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.36%

-1.16%

Сравнение комиссий SOVF и EUSA

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и EUSA

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EUSA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and EUSA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.92%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs EUSA's -39.16%.

On 1-year performance, EUSA leads with 18.63% vs -2.03% for SOVF. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUSA has performed better with a 18.63% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

EUSA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор