Сравнение SOVF с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
SOVF и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 20.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и EPU
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
SOVF vs. EPU — Ранг доходности на риск
SOVF
EPU
Сравнение SOVF c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 3.07 | -3.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 3.41 | -3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.44 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 18.15 | -19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.07 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и EPU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и EPU
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и EPU
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -60.62% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -20.85% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -11.91% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -18.90% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 5.11% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и EPU
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 13.10% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 24.12% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 29.37% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.09% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.63% | -6.11% |