PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с EPU

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 89.07% for EPU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 23.39%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-1.19%
1 месяц
8.83%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.39%
1 год
89.07%
3 года*
46.33%
5 лет*
30.83%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и EPU

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		23.39%86.87%21.73%19.67%

Correlation

The correlation between SOVF and EPU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SOVF и EPU

Секторы
SOVF
EPU

Технологии

32.9%

-

Финансовые услуги

16.6%
27.9%

Промышленность

14.4%
2.6%

Здравоохранение

10.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
2.8%

Недвижимость

3.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.5%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

54.2%

Технологии

SOVF
32.9%
EPU

-

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
EPU
27.9%

Промышленность

SOVF
14.4%
EPU
2.6%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
EPU
0.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
EPU
2.8%

Недвижимость

SOVF
3.7%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
EPU
1.5%

Энергетика

SOVF
0.3%
EPU

-

Сырьевые материалы

SOVF

-

EPU
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

SOVF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.88

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.26

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.29

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.34

-12.64

SOVF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и EPU

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-60.62%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-20.85%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-4.87%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-18.80%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

7.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и EPU

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

12.50%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

26.95%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

31.09%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

25.06%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

23.64%

-6.44%

Сравнение комиссий SOVF и EPU

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и EPU

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EPU в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.94%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and EPU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.50%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 89.07% vs -2.03% for SOVF. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 89.07% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

EPU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор