Сравнение SOVF с CTEF
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 85.20% for CTEF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 39.02%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 37.29%
- 1 год
- 85.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOVF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | 0.63% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 39.02% | 33.10% |
Correlation
The correlation between SOVF and CTEF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SOVF
CTEF
Сравнение SOVF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.71 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 26.45 | -26.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и CTEF
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -15.00% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.00% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | 0.00% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -1.75% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 3.23% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и CTEF
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 8.68% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 19.03% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 22.47% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.47% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.47% | -5.27% |
Сравнение комиссий SOVF и CTEF
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и CTEF
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CTEF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and CTEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (8.68%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 85.20% vs -2.03% for SOVF. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 85.20% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.05% for CTEF.
They also come from different issuers: Sovereign's and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор