Сравнение SOUX с QQQT
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 22.44% for QQQT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 11.81% |
Correlation
The correlation between SOUX and QQQT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
SOUX
QQQT
Сравнение SOUX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.77 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.89 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и QQQT
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -22.50% | -73.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -12.73% | -82.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -4.98% | -90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -3.96% | -59.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 3.82% | +69.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 6.92% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 14.37% | +89.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 17.19% | +141.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 20.77% | +137.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 20.77% | +137.79% |
Сравнение комиссий SOUX и QQQT
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и QQQT
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and QQQT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -89.16% for SOUX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 20.47% for QQQT.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор