Сравнение SOUX с INTW
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 833.60% for INTW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 142.82% |
Correlation
The correlation between SOUX and INTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. INTW — Ранг доходности на риск
SOUX
INTW
Сравнение SOUX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 15.18 | -16.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 36.20 | -37.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и INTW
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -60.58% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -55.46% | -40.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -55.46% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -29.73% | -33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 23.21% | +50.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и INTW
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 52.06% | -22.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 123.38% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 154.09% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 149.56% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 149.56% | +9.00% |
Сравнение комиссий SOUX и INTW
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и INTW
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and INTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -89.16% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор