Сравнение SOUX с IFED
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 4.66% |
Correlation
The correlation between SOUX and IFED is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. IFED — Ранг доходности на риск
SOUX
IFED
Сравнение SOUX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.65 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и IFED
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -22.36% | -72.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -5.50% | -86.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -5.84% | -53.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 16.21% | +147.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 19.88% | +143.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 19.88% | +143.57% |
Сравнение комиссий SOUX и IFED
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и IFED
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and IFED have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Defiance and UBS. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор