Сравнение SOUX с GLDY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 1.57% for GLDY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -11.86%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -11.86% | 13.93% |
Correlation
The correlation between SOUX and GLDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
SOUX
GLDY
Сравнение SOUX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.22 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и GLDY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -25.90% | -69.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -25.90% | -69.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -21.62% | -73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -4.53% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 7.03% | +62.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 15.09% | +26.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 23.40% | +81.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 24.79% | +136.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 23.41% | +138.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 23.41% | +138.20% |
Сравнение комиссий SOUX и GLDY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и GLDY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности GLDY в 53.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.29% | 37.38% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and GLDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (41.48%) compared to GLDY (15.09%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 1.57% vs -84.61% for SOUX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 15.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 1.57% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 53.29% for GLDY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор