PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUNW с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOUNW с ASML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOUNW (SoundHound AI Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, SOUNW returned 30.99%/yr vs 22.03%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUNW и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc. (SOUNW) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUNW показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.85%.

SOUNW

1 день
0.21%
1 месяц
-22.12%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-53.63%
1 год
-43.49%
3 года*
88.99%
5 лет*
30.99%
10 лет*
—

ASML

1 день
1.80%
1 месяц
21.80%
С начала года
64.85%
6 месяцев
58.88%
1 год
138.47%
3 года*
35.86%
5 лет*
22.03%
10 лет*
34.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUNW и ASML

2026 (YTD)20252024202320222021
SOUNW
SoundHound AI Inc.		-30.17%-69.90%3,356.94%122.93%-87.18%28.57%
ASML
ASML Holding N.V.		64.85%56.51%-7.70%39.91%-30.49%19.40%

Correlation

The correlation between SOUNW and ASML is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.15

The correlation between SOUNW and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUNW:

$822.46M

ASML:

$677.86B

EPS

SOUNW:

-$0.43

ASML:

$25.86

Коэффициент P/S

SOUNW:

5.18

ASML:

20.20

Коэффициент P/B

SOUNW:

1.79

ASML:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

SOUNW:

$183.99M

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUNW:

$69.84M

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

SOUNW:

-$124.47M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOUNW:
SOUNW с SOUNSOUNW с RGTISOUNW с CRNCSOUNW с PLTRSOUNW с SRFMSOUNW с NVDASOUNW с TSLA
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SOUNW vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUNW
Ранг доходности на риск SOUNW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUNW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUNW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUNW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUNW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUNW c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc. (SOUNW) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOUNWASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.43

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.81

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

7.80

-8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

21.03

-21.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOUNW vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUNW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUNW и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOUNWASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

3.43

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SOUNW и ASML

Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNWASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.64%

-90.00%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.42%

-17.85%

-64.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

-45.38%

-43.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.64%

-56.84%

-37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.64%

0.00%

-85.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-28.15%

-32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.25%

6.61%

+45.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUNW и ASML

SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNWASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.43%

14.37%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.45%

32.21%

+48.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.84%

40.61%

+77.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

224.95%

42.02%

+182.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

222.96%

38.49%

+184.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUNW и ASML

SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOUNW
SoundHound AI Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUNW и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
44.20M
8.77B
(SOUNW) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOUNW and ASML have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUNW has higher volatility (25.43%) compared to ASML (14.37%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUNW и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор