PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUN с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOUN (SoundHound AI Inc) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, SOUN returned 43.87%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

SOUN

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-37.42%
1 год
-21.16%
3 года*
43.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUN и USO

2026 (YTD)2025202420232022
SOUN
SoundHound AI Inc		-19.66%-49.75%835.85%19.77%-76.40%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%-10.21%

Correlation

The correlation between SOUN and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.00

The correlation between SOUN and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI Inc

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SOUN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOUNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.21

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.80

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

9.00

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOUN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOUNUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.21

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SOUN и USO

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.55%

-98.19%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.43%

-20.39%

-52.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.65%

-26.05%

-49.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-85.45%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.95%

-75.30%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.12%

10.84%

+33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и USO

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

14.97%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.96%

38.35%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.52%

44.32%

+36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.42%

36.09%

+100.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.42%

39.00%

+97.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и USO

Ни SOUN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOUN and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (18.18%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор