Сравнение SOUN с SPRX
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -28.89% |
Correlation
The correlation between SOUN and SPRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between SOUN and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. SPRX — Ранг доходности на риск
SOUN
SPRX
Сравнение SOUN c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.23 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.10 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и SPRX
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -51.21% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -24.21% | -48.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -42.12% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -5.87% | -65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -17.58% | -49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 7.80% | +37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и SPRX
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 19.77% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 38.52% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 45.91% | +34.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 42.15% | +94.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 42.15% | +94.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и SPRX
Ни SOUN, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and SPRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs SPRX's -51.21%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор