Сравнение SOUN с MLPX
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 3 years, SOUN returned 20.79%/yr vs 28.56%/yr for MLPX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -36.71%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам SOUN и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 0.89% |
Correlation
The correlation between SOUN and MLPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between SOUN and MLPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SOUN
MLPX
Сравнение SOUN c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.81 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.97 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и MLPX
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -70.67% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -8.18% | -64.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -16.77% | -58.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -1.66% | -72.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -16.52% | -50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.62% | 3.46% | +46.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и MLPX
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 5.80% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.23% | 12.34% | +39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 15.74% | +63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.06% | 20.00% | +115.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.06% | 26.15% | +108.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и MLPX
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and MLPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (14.50%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор