Сравнение SOUN с MAGS
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | -30.94% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between SOUN and MAGS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SOUN
MAGS
Сравнение SOUN c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.25 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.21 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и MAGS
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -29.91% | -63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -18.62% | -53.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -29.91% | -45.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -8.50% | -63.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -4.72% | -62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 5.50% | +39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и MAGS
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 5.86% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 15.07% | +37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 20.30% | +60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 25.97% | +110.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 25.97% | +110.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и MAGS
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and MAGS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор