Сравнение SOPAX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 17.80% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
YFSIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и YFSIX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
SOPAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
SOPAX
YFSIX
Сравнение SOPAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.36 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.42 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и YFSIX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и YFSIX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -35.10% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -14.20% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.14% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -11.03% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.93% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.38% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и YFSIX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 9.23% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 19.89% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 21.29% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.11% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.20% | +0.15% |