Сравнение SOPAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.37% против 16.03% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и VUG
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
SOPAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
SOPAX
VUG
Сравнение SOPAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.96 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VUG
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VUG
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -50.68% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -16.53% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -35.61% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -35.61% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -13.20% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.13% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.66% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VUG
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.00% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 12.65% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 22.68% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 22.23% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 21.38% | -5.03% |