Сравнение SOPAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.69% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и VTI
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SOPAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SOPAX
VTI
Сравнение SOPAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.30 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VTI
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VTI
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -55.45% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.30% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.36% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -35.00% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.54% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.08% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.60% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VTI
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.48% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.75% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 19.02% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.41% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.29% | -1.93% |