Сравнение SOPAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 16.91% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и VPMAX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SOPAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SOPAX
VPMAX
Сравнение SOPAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.30 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.76 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 16.16 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VPMAX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VPMAX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -48.32% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -13.75% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.21% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -32.65% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -8.80% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.61% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.20% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VPMAX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.72% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 22.09% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 28.98% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.17% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.11% | -3.75% |