Сравнение SOPAX с VPMAX
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.20%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.20% против 16.96% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SOPAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between SOPAX and VPMAX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between SOPAX and VPMAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SOPAX
VPMAX
Сравнение SOPAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.31 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 15.85 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VPMAX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -48.32% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -11.72% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -20.55% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.21% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -32.65% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.56% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.18% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VPMAX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.43% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 16.30% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 19.14% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.84% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.41% | -3.05% |
Сравнение комиссий SOPAX и VPMAX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VPMAX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности VPMAX в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and VPMAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to SOPAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор