Сравнение SOPAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.29% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и VIG
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
SOPAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
SOPAX
VIG
Сравнение SOPAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.31 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.57 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и VIG
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и VIG
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -46.81% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.83% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.39% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -31.72% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.73% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.55% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и VIG
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.05% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.82% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 15.28% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.26% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.04% | +0.32% |