Сравнение SOPAX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.08% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FBGRX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FBGRX
Сравнение SOPAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.73 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.00 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.92 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FBGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FBGRX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FBGRX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -58.64% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -13.89% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -43.08% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -43.08% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -8.68% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.58% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.51% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FBGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.83% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 14.08% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 24.98% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 24.93% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.63% | -7.27% |