PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, SONY returned 15.13%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONY и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 15.13% против -11.98% соответственно.

SONY

1 день
0.14%
1 месяц
10.49%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-21.42%
1 год
-16.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.56%
10 лет*
15.13%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-13.16%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between SONY and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between SONY and UCO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

SONY vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONYUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.03

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.39

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.34

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

6.32

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONY vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONYUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.03

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.34

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SONY и UCO

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-99.95%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-34.77%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.10%

-50.38%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-67.24%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-98.75%

+48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

-99.26%

+72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-85.49%

+43.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

18.34%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и UCO

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 11.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

20.99%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

46.57%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

57.26%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

59.81%

-30.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

71.35%

-42.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и UCO

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SONY and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to SONY (11.50%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор