PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONY с NTDOY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, SONY returned 14.41%/yr vs 12.14%/yr for NTDOY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -21.84%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -37.60%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции NTDOY по среднегодовой доходности: 14.41% против 12.14% соответственно.

SONY

1 день
1.88%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-19.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.92%
10 лет*
14.41%

NTDOY

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-37.60%
6 месяцев
-37.01%
1 год
-52.71%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-21.84%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-37.60%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Correlation

The correlation between SONY and NTDOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

Over the past year, SONY and NTDOY have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$120.79B

NTDOY:

$48.73B

EPS

SONY:

-¥57.09

NTDOY:

¥92.44

Коэффициент P/S

SONY:

1.54

NTDOY:

3.37

Коэффициент P/B

SONY:

2.39

NTDOY:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

¥12.60T

NTDOY:

¥2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

¥3.88T

NTDOY:

¥921.95B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

¥2.87T

NTDOY:

¥500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TMSONY с VOO
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEYNTDOY с BRK-B

Доходность на риск

SONY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONYNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-1.34

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-2.23

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.75

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.91

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.57

+0.59

SONY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа NTDOY равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SONY и NTDOY

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-83.59%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-58.02%

+22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-58.02%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-58.02%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-58.02%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.87%

-57.73%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.17%

-37.61%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

33.51%

-13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и NTDOY

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 9.51%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

13.02%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

32.44%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

39.49%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

30.41%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

36.42%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и NTDOY

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%
SONY
Sony Group Corporation		0.40%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.09T
414.65B
(SONY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SONY и NTDOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sony Group Corporation и Nintendo Co ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
30.8%
48.3%
Активы портфеля
SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

SONY and NTDOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to SONY (9.51%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs NTDOY's -83.59%.

SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор