Сравнение SONY с NTDOY
SONY (Sony Group Corporation) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, SONY returned 15.13%/yr vs 12.31%/yr for NTDOY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и NTDOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -32.21%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции NTDOY по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.31% соответственно.
SONY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 15.13%
NTDOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -32.21%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -45.52%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SONY и NTDOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.16% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
NTDOY Nintendo Co ADR | -32.21% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
Correlation
The correlation between SONY and NTDOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.33 |
Over the past year, SONY and NTDOY have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SONY:
$134.19B
NTDOY:
$52.95B
SONY:
-$57.09
NTDOY:
$92.44
SONY:
0.01
NTDOY:
0.02
SONY:
0.02
NTDOY:
0.02
SONY:
$12.60T
NTDOY:
$2.34T
SONY:
$3.88T
NTDOY:
$921.95B
SONY:
$2.87T
NTDOY:
$500.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск
SONY
NTDOY
Сравнение SONY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | NTDOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.79 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.47 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и NTDOY
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NTDOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -83.59% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -58.02% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -58.02% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -58.02% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -58.02% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -54.08% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.19% | -37.58% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 31.08% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и NTDOY
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 11.50%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 16.94% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 30.93% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 39.08% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 30.09% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 36.28% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и NTDOY
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и NTDOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и NTDOY
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
NTDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NTDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NTDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and NTDOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (16.94%) compared to SONY (11.50%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs NTDOY's -83.59%.
SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и NTDOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор