Сравнение SONY с MSFT
SONY (Sony Group Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONY in Consumer Electronics, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SONY returned 15.45%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.45% против 25.03% соответственно.
SONY
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- -13.28%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 15.45%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам SONY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.28% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SONY and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between SONY and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONY:
$134.01B
MSFT:
$3.18T
SONY:
-$57.09
MSFT:
$16.79
SONY:
0.01
MSFT:
10.01
SONY:
0.02
MSFT:
7.68
SONY:
$12.60T
MSFT:
$318.27B
SONY:
$3.88T
MSFT:
$217.41B
SONY:
$2.87T
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SONY
MSFT
Сравнение SONY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.21 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.44 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.75 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и MSFT
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -69.38% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -33.91% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -33.91% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -37.15% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -37.15% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -20.67% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.19% | -21.78% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.72% | 15.95% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и MSFT
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 9.95% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 22.34% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 25.12% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 26.63% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 27.04% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и MSFT
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и MSFT
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (11.66%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор