PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SONY и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,843.82%
656,265.16%
SONY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.68

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

SONY:

2.34

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

SONY:

1.30

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.40

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

SONY:

9.00

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SONY:

-2.61%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$150.27B

MSFT:

$2.91T

EPS

SONY:

$1.30

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

SONY:

19.21

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

SONY:

2.63

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.16% против 25.12% соответственно.


SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

41.71%

1 год

52.17%

5 лет

16.59%

10 лет

17.16%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.68
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.34
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.30
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.40
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.00
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.13
SONY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и MSFT

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SONY и MSFT

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-15.70%
SONY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и MSFT

Sony Group Corporation (SONY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 13.92% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
13.68%
SONY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию