Сравнение SONY с MSFT
SONY (Sony Group Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONY in Consumer Electronics, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SONY returned 13.77%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SONY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.77% против 25.26% соответственно.
SONY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- -12.34%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 13.77%
- Всё время*
- 8.12%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $153.71M | $117.32M | $137.54M |
Сравнение доходности по годам SONY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -12.34% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SONY and MSFT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between SONY and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONY:
$131.78B
MSFT:
$3.62T
SONY:
-¥39.81
MSFT:
$17.94
SONY:
1.65
MSFT:
10.95
SONY:
2.50
MSFT:
8.21
SONY:
¥12.82T
MSFT:
$331.84B
SONY:
¥4.08T
MSFT:
$225.47B
SONY:
¥2.83T
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SONY
MSFT
Сравнение SONY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.20 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и MSFT
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -69.38% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -34.50% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -34.50% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -37.15% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -37.15% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -9.50% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -21.80% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 19.33% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и MSFT
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 9.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 16.44% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 26.64% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 31.98% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 28.10% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 27.66% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и MSFT
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и MSFT
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04T при выручке в 2.84T, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.49B при выручке в 2.84T, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 342.16B при выручке в 2.84T, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to SONY (9.35%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор