PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SONY и NKE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,414.29%
2,618,990.91%
SONY
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.68

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

SONY:

2.34

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

SONY:

1.30

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.40

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

SONY:

9.00

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

SONY:

-2.61%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$150.27B

NKE:

$86.32B

EPS

SONY:

$1.30

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

SONY:

19.21

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

NKE:

5.46

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

NKE:

1.81

Коэффициент P/B

SONY:

2.63

NKE:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 17.16% против 2.75% соответственно.


SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

41.71%

1 год

52.17%

5 лет

16.59%

10 лет

17.16%

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.68
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.34
NKE: -1.19
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.30
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.40
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.00
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
-0.95
SONY
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и NKE

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NKE в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
NKE
NIKE, Inc.
2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SONY и NKE

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-65.96%
SONY
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и NKE

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.92%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
23.28%
SONY
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию