PortfoliosLab logo
Сравнение SONY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SONY и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SONY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,346.54%
211,014.49%
SONY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SONY:

1.73

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

SONY:

2.38

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

SONY:

1.31

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

SONY:

1.44

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

SONY:

9.23

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

SONY:

5.91%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

SONY:

31.64%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

SONY:

-91.85%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SONY:

-2.03%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$149.79B

AAPL:

$3.07T

EPS

SONY:

$1.34

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

SONY:

18.57

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

SONY:

3.81

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

SONY:

2.58

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$10.33T

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$2.85T

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.12T

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.85% против 21.60% соответственно.


SONY

С начала года

18.71%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

42.00%

1 год

52.38%

5 лет

16.70%

10 лет

16.85%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SONY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SONY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SONY: 1.73
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SONY: 2.38
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SONY: 1.31
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SONY: 1.44
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SONY: 9.23
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.80
SONY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и AAPL

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SONY
Sony Group Corporation
0.26%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SONY и AAPL

Максимальная просадка SONY за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.03%
-19.47%
SONY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и AAPL

Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 13.95%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
22.62%
SONY
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию